Bookmap Order Flow Bookmap Order Flow Bookmap Order Flow Bookmap Order Flow
Die meisten Handelsplattformen verfügen über die bekannten Candlestick-Charts. Auf deren Basis führen Trader technische Analysen mit Indikatoren und Zeichenwerkzeugen durch und suchen nach Candlestick-Mustern und Kursformationen. Trotz ihrer Beliebtheit zeigen Candlestick-Charts jedoch nur OHLC-Preise (Open, High, Low, Close). Dies begrenzt die Sicht und das Verständnis für die Ursachen von Kursbewegungen.
Die Bookmap Plattform bietet in Zusammenarbeit mit dem Datenanbieter dxFeed Aktienhändlern die Visualisierung erweiterter Marktdaten. Direkt im Chart können Trader ungefilterte Best-Bid/Ask-Linien, Volumenpunkte, die Entwicklung des aktuellen und historischen Limit-Orderbuchs als Heatmap und vieles mehr aktivieren.
Candlestick-Charts zeigen nicht die wichtigsten Trading-Informationen.
Mit diesen Funktionen können Trader Folgendes sehen
- volle Markttransparenz und die Aktionen aller Trader Bookmap Order Flow Bookmap Order Flow Bookmap Order Flow Bookmap Order Flow Bookmap Order Flow
- auf welchen Levels große Orders konzentriert sind Bookmap Order Flow Bookmap Order Flow
- wie Veränderungen in der Liquidität zukünftige Preisbewegungen beeinflussen
- wie große Trader Fallen stellen und wie man sie vermeidet
Allgemeine Ansicht der Bookmap Plattform
Heatmap ist das Schlüsselelement von Bookmap
Die meisten Plattformen, die eine Order-Flow-Analyse anbieten, zeigen die Marktaktivität in Form eines Footprint-Charts. Dieser ermöglicht es, die tatsächliche Ausführung und die Anzahl der aggressiven Käufer und Verkäufer zu sehen. Solche Charts zeigen jedoch nicht die Ebenen der Limit-Order-Akkumulation und die Stellen der Liquiditätsbildung.
Mit Bookmap wird jede Änderung im Orderbuch – Platzierung, Änderung, Stornierung oder Ausführung – in der Heatmap Ansicht dargestellt. Je mehr Limit-Orders auf einem bestimmten Level platziert werden, desto heller erscheint dieses Level auf der Heatmap. So erhält der Trader das vollständige Bild des Marktes, die aktuelle Stimmung und die Absicht der anderen Teilnehmer im Handelsprozess.
Hellere Heatmap-Bereiche symbolisieren eine große Anzahl von Aktien im Orderbuch.
Zusätzlich zu den grundlegenden Marktdaten bietet Bookmap den Tradern eine vollständige Ordertiefe in Echtzeit. Die Skalierung der Charts bis auf Nanosekunden ermöglicht es, die Reihenfolge und den genauen Zeitpunkt der Orderausführung zu sehen. Standardmäßig aktualisiert Bookmap die Charts mit einer Rate von 40 Frames pro Sekunde, was den Markt in Echtzeit darstellt und eine CPU-Auslastung von 1-3 % pro Chart verursacht. Dies wurde dank Fortschritten in der GPU-Technologie möglich.
Best Bid– und Offer-Linien repräsentieren die höchsten Kauf- und die niedrigsten Verkaufspreise. So lässt sich sehen, wie sich der Spread im Laufe der Zeit und unter bestimmten Marktaktionen verändert hat.
Die Veränderung der Marktliquidität zu beobachten, bietet einen großen Vorteil. Fügt man ausgeführte Trades zum Chart hinzu, sieht man, wie der Preis auf die Liquiditätsniveaus reagierte. Volumenblasen zeigen das Volumen der in einem bestimmten Zeitraum ausgeführten Trades an. Ihre Größe hängt von der Anzahl der ausgeführten Kontrakte ab. Die Aufteilung des Kreises in rote und grüne Abschnitte zeigt an, welcher Anteil auf Kauf- oder Verkaufstrades entfällt. So erhalten Trader wichtige Informationen darüber, wer die Marktsituation kontrollierte. Durch die Erhöhung des Charts auf Millisekunden-Ebene können Trader sehen, wie Orders ausgeführt wurden.
Volumenblasen stellen die ausgeführten Trades an einem bestimmten Punkt dar.
Es ist kein Geheimnis, dass große Ordergrößen am Aktienmarkt einen erheblichen Einfluss auf den Preis haben. Um diesen Effekt zu minimieren, verwenden große Trader verschiedene Trading-Algorithmen und spezielle Ordertypen wie Iceberg-Orders. Mit solchen Orders kann ein Market Maker oder großer Trader die gesamte Ordergröße in Teile aufteilen und das tatsächliche Volumen vor anderen Teilnehmern verbergen. Mit der Iceberg-Detector-Funktion werden alle versteckten Orders im Chart sichtbar. Solche Orders erscheinen als Zahlen in der Nähe der Best Bid & Offer-Linien.
Bookmap deckt Iceberg-Orders auf und zeigt sie im Chart an.
Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie ein großer Trader erhebliche Mengen an Kauforders nahe dem besten Ask-Preis platziert, wodurch der Preis steigt. Sie können erkennen, wie der Trader Orders unterschiedlicher Größe, zu unterschiedlichen Preisen und zu verschiedenen Zeiten platziert hat, um von anderen algorithmischen Tradern unentdeckt zu bleiben. Doch diese Aktivität ist mit einem einzigen Blick auf den Bookmap Chart leicht zu erkennen.
Großer Trader platzierte Orders mit unterschiedlicher Größe, Preis und zu verschiedenen Zeiten.
Durch die Verwendung der Imbalance-Indikatoren kann der Trader auf einen Blick erkennen, wer den Preis beeinflusst – Käufer oder Verkäufer. Wenn zum Beispiel das Order Book Imbalance +50 % anzeigt, deutet dies auf das Interesse der Käufer hin, den Preis nach oben zu treiben. Andererseits kann dies die Absicht der Verkäufer anzeigen, den Preis höher zu drücken, um ihre Short-Positionen zu unterstützen.
Wenn der Wert der Volume Imbalance im positiven Bereich liegt, weist dies auf ein Übergewicht der Kaufmarktorders hin und umgekehrt.
All diese Tools bieten Aktienhändlern ausgezeichnete Hinweise darauf, was der Markt möglicherweise zu tun versucht und wie er auf bestimmte Preise reagieren könnte. Durch die Analyse des Order Flows werden die Absichten und Erwartungen der Marktteilnehmer in Bezug auf zukünftige Preisbewegungen klar.
Die Anbindung an große US-Börsen und ECNs bietet vollständige Markttiefe-Daten, die es Ihnen ermöglichen, in den stark wettbewerbsorientierten Märkten einen Schritt voraus zu sein.
Entdecken Sie profitablere Trades mit leistungsstarken Order-Flow-Analyse-Tools. Beginnen Sie mit zuverlässigen Aktienmarktdaten von Bookmap und dxFeed.